Le Big Data ou le renouvellement de l’analyse économique (Note)
Résumé : · La granularité et la multidimensionalité du big data offre des avantages aux économistes pour identifier les tendances économiques lorsqu’elles surviennent (« nowcasting »), tester des théories de comportement des agents auparavant intestables et créer un ensemble d’outils pour manipuler et analyser ces données. · Les économistes font face à trois défis : l’accès à ces données, […]
Mesurer le risque systémique : art divinatoire ou rigueur scientifique ?
DISCLAIMER: la personne s’exprime à titre personnel et ne représente aucunement l’institution qui l’emploie. Résumé : – L’interaction et l’interconnexion d’entités financière individuellement solides est source de fragilités nouvelles, ce qui nécessitent une gestion plus globale des risques. – Le risque systémique est cependant une notion très difficile à cerner, ce qui rend sa mesure […]
A la recherche d’une définition du risque systémique
DISCLAIMER: la personne s’exprime à titre personnel et ne représente aucunement l’institution qui l’emploie. Résumé : – Depuis la crise de 2008, le « risque systémique » est brandi par les économistes comme étant l’Alpha et l’Omega de l’économie financière contemporaine. – Le premier défi du risque systémique est de s’accorder sur sa définition, multi-forme par nature. […]