Chronologie des épisodes de stress financier systémique en Europe
Chronologie des épisodes de stress financier systémique en Europe Résumé : · Un épisode de stress financier systémique combine un stress élevé sur les marchés financiers et un impact négatif prolongé et substantiel sur l’économie réelle. · Depuis 1964, environ 50 % des récessions en Europe sont classées comme des épisodes de stress financier systémique. […]
Mesurer le risque systémique : art divinatoire ou rigueur scientifique ?
DISCLAIMER: la personne s’exprime à titre personnel et ne représente aucunement l’institution qui l’emploie. Résumé : – L’interaction et l’interconnexion d’entités financière individuellement solides est source de fragilités nouvelles, ce qui nécessitent une gestion plus globale des risques. – Le risque systémique est cependant une notion très difficile à cerner, ce qui rend sa mesure […]