Nobel 2013: L’analyse empirique des prix des actifs récompensée (Fama, Hansen, Shiller)
Prix Nobel 2013: L’analyse empirique des prix des actifs récompensée (Fama, Hansen, Shiller) Le prix Nobel 2013 a été attribué à deux économistes de l’Université de Chicaco, Eugène Fama et Lars Peter Hansen, ainsi qu’à Robert J. Shiller de l’Université de Yale, pour leurs contributions sur « l’analyse empirique des prix des actifs ». Leurs travaux ont […]
☆ ☆ Chocs de politique monétaire : approche narrative VS approche statistique, quelle différence ?
Nous avons proposé dans un précédent éclairage une définition du terme « choc de politique monétaire ». Les économistes emploient plusieurs méthodes pour repérer ces « chocs ». Nous nous attardons ici sur 2 méthodes : la méthode statistique et la méthode narrative. La méthode statistique consiste à identifier les chocs à travers les résidus d’une régression où l’instrument monétaire est la […]