☆ Que signifie « hétéroscédasticité » ?
« Hétéroscédasticité » pourrait presque être décrit comme un mot compliqué utilisé pour faire peur aux étudiants débutant l’économétrie. Il est en effet employé pour désigner un phénomène simple : le fait que la variance des erreurs d’un modèle (le fameux ɛi dans le modèle le plus simple possible yi= xiβ + ɛi) ne soit pas la même pour toutes les […]